币安跟单交易核心数据指标详解:新手也能轻松掌握!

在币安平台上,跟单交易已成为一种流行的投资策略,让用户能够追踪并复制经验丰富的交易者的操作,为了帮助用户更好地评估和选择合适的跟单投资组合,币安提供了一系列详细的数据指标,本文将深入解析这些指标的定义、计算方法以及实际应用,帮助您在币安的跟单交易中做出更明智的决策,实现资产的增值,从收益率、盈亏到夏普比率、最大回撤,再到胜率和盈利天数,我们将逐一剖析,为您呈现一个全面而清晰的跟单交易图景。

数据指标定义

币安跟单投资组合页面提供了多种数据指标,帮助用户评估投资组合的表现,以下是各项指标的详细定义:

  • 收益率(ROI):收益率是一个比率或百分比值,反映该投资组合的获利能力或效率。
  • 盈亏(PNL):投资组合累计已实现盈亏 + 未实现盈亏。
  • 夏普比率:用于衡量风险调整后的项目盈利能力,夏普比率指标越高,代表该项目在风险调整后的盈利能力更强。
  • 最大回撤(MDD):资产曲线上周期内,产品净值从最高峰值走到最低谷值时的收益率回撤幅度。
  • 胜率:(盈利天数/有交易活动或订单天数) × 100%。
  • 盈利天数:每日盈亏大于0的天数。
  • 资产管理规模:带单投资组合金额 + 跟单总金额。
  • 带单用户钱包余额:钱包余额 + 未实现盈亏。
  • 加入天数:投资组合的营运时间。
  • 注:收益率及盈亏每10分钟更新一次。

    如何计算收益率和盈亏?

    收益率是一个比率或百分比值,反映该投资组合的获利能力或效率,它参照基金收益率(净值)的计算方法,可以避免由充提币引发的本金骤变导致收益率失真的问题,币安平台通过特定的公式来计算收益率和盈亏,以确保数据的准确性和可靠性:

  • 收益率:(期末净值 - 期初净值)/ 期初净值 * 100%。
  • 投资组合累计PNL:当前钱包余额 - 初始额 - 累计充值金额 + 累计提币金额。
  • 投资组合刚创建时,初始净值为1,当您充币或提币后,系统会立刻更新净值,「T」代表充值/提币后,「T - 1」 代表充值/提币前。

  • 充值时:T净值 = (T钱包余额 - 充值金额)/(T - 1钱包余额 * (T - 1)净值。
  • 提币时:T净值 = (T钱包余额 + 提币金额)/(T - 1)钱包余额 * (T - 1)净值。
  • 未发生过充提:期末净值 = 期末钱包余额 / 期初钱包余额 * 期初净值。
  • 例如,以下是一个简单的计算示例:

    第一天 第二天 第三天 第 4 天
    钱包余额 500 400 1,400 1,550
    投资组合PNL 0 -100 0 +150
    充值 - - 1,000 -
    提币 - - - -
    净值 1 0.8 0.8 0.886
    投资回报率 0% -20% -20% -11.4%

    注:收益率往往存在局限性,例如当比较两个不同的交易时,可以使用收益率公式,但是该公式没有考虑时间成本。

    如何计算夏普比率?

    夏普比率是一种衡量风险调整后收益的指标,能够帮助投资者评估在承担一定风险的情况下,投资组合的盈利能力,币安通过以下公式计算夏普比率:

    年化夏普比率 = (项目每日ROI均值 * 365 - 无风险利率) / 项目每日ROI标准差 * 365

    以下是一个计算示例:

    每日ROI 每日ROI均值 每日ROI标准差 年化夏普比率
    第一日 0% 0% - -
    第二日 50% 25% 0.35 13.51
    第三日 -2% 16% 0.29 10.38
    第四日 -8% 10% 0.27 7.11

    注:

  • 无风险利率 = 0%;
  • 夏普比率每12小时更新一次(01:00及13:00 UTC);
  • 页面展示的夏普比率为年化夏普比率;
  • 交易开始不满30日的项目不展示夏普比率。
  • 如何计算最大回撤(MDD)?

    最大回撤率是指资产曲线上周期内,产品净值从最高峰值走到最低谷值时的收益率回撤幅度,最大回撤率越高,风险就越大,反之则风险越小。

    注:最大回撤可以衡量投资组合经历过的最大亏损的程度,但无法衡量它经历大幅亏损的频率,无法辨别它需要花多长时间来恢复亏损,也无法说明它当前是否已经恢复。

    最大回撤 =(M - N)/ M * 100%

  • 「M」代表周期内保证金净值的峰值;
  • 「N」代表周期内峰值之后出现的保证金净值的谷值。
  • 如何计算胜率?

    胜率反映了交易员盈利的频率,计算方法如下:

    交易员盈利天数 / (项目当前时间-第一次开始交易时间 )× 100%

    注:

  • 小数点后 2 位,向下舍入,如23.30%。
  • (项目当前时间-第一次开始交易时间) 不足24h也计算为1天。
  • 如何计算盈利天数?

    盈利天数是指PNL为大于0 的天数。

    注:

  • 用all PNL(大概是每天23:59分的all PNL快照)。
  • 大于0则计算为盈利天数+1。
  • 小于0则不计算为盈利天数。
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