在币安平台上,跟单交易已成为一种流行的投资策略,让用户能够追踪并复制经验丰富的交易者的操作,为了帮助用户更好地评估和选择合适的跟单投资组合,币安提供了一系列详细的数据指标,本文将深入解析这些指标的定义、计算方法以及实际应用,帮助您在币安的跟单交易中做出更明智的决策,实现资产的增值,从收益率、盈亏到夏普比率、最大回撤,再到胜率和盈利天数,我们将逐一剖析,为您呈现一个全面而清晰的跟单交易图景。
数据指标定义
币安跟单投资组合页面提供了多种数据指标,帮助用户评估投资组合的表现,以下是各项指标的详细定义:
注:收益率及盈亏每10分钟更新一次。
如何计算收益率和盈亏?
收益率是一个比率或百分比值,反映该投资组合的获利能力或效率,它参照基金收益率(净值)的计算方法,可以避免由充提币引发的本金骤变导致收益率失真的问题,币安平台通过特定的公式来计算收益率和盈亏,以确保数据的准确性和可靠性:
投资组合刚创建时,初始净值为1,当您充币或提币后,系统会立刻更新净值,「T」代表充值/提币后,「T - 1」 代表充值/提币前。
例如,以下是一个简单的计算示例:
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第 4 天 | |
---|---|---|---|---|
钱包余额 | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
投资组合PNL | 0 | -100 | 0 | +150 |
充值 | - | - | 1,000 | - |
提币 | - | - | - | - |
净值 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
投资回报率 | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
注:收益率往往存在局限性,例如当比较两个不同的交易时,可以使用收益率公式,但是该公式没有考虑时间成本。
如何计算夏普比率?
夏普比率是一种衡量风险调整后收益的指标,能够帮助投资者评估在承担一定风险的情况下,投资组合的盈利能力,币安通过以下公式计算夏普比率:
年化夏普比率 = (项目每日ROI均值 * 365 - 无风险利率) / 项目每日ROI标准差 * 365
以下是一个计算示例:
每日ROI | 每日ROI均值 | 每日ROI标准差 | 年化夏普比率 | |
---|---|---|---|---|
第一日 | 0% | 0% | - | - |
第二日 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
第三日 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
第四日 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
注:
如何计算最大回撤(MDD)?
最大回撤率是指资产曲线上周期内,产品净值从最高峰值走到最低谷值时的收益率回撤幅度,最大回撤率越高,风险就越大,反之则风险越小。
注:最大回撤可以衡量投资组合经历过的最大亏损的程度,但无法衡量它经历大幅亏损的频率,无法辨别它需要花多长时间来恢复亏损,也无法说明它当前是否已经恢复。
最大回撤 =(M - N)/ M * 100%
如何计算胜率?
胜率反映了交易员盈利的频率,计算方法如下:
交易员盈利天数 / (项目当前时间-第一次开始交易时间 )× 100%
注:
如何计算盈利天数?
盈利天数是指PNL为大于0 的天数。
注: