币安合约交易：优化投资组合，追踪关键绩效指标，提升盈利能力-黄庭博客

在进行币安跟单交易时，投资组合详情页面是您了解投资绩效的关键入口。它提供了丰富的指标，让您能够深入评估带单员的表现，从而做出更明智的投资决策。本文将详细解读这些指标，助您玩转币安跟单交易，实现理想的投资回报。

指标说明

币安跟单交易投资组合详情页汇集了多个关键指标，帮助用户评估投资组合的绩效，理解这些指标的含义至关重要，以下是对每个指标的详细解释：

投资报酬率 (ROI)：反映投资组合效率或收益的比率或百分比，是衡量投资盈利能力的重要指标。

盈亏：已实现 + 未实现盈亏，包括所有仓位的已实现盈亏，并扣除所有费用（资金费用，交易手续费，清算费等）。

已实现盈亏 (项目盈亏)：所有仓位已实现盈亏 - 全部费用 (资金费用，交易手续费，清算费等)。

夏普比率：用于衡量风险调整后的项目盈利能力，夏普比率指标越高，代表该项目在风险调整后的盈利能力更强。

最大交易回撤 (MDD)：在特定期间内，资产曲线从最高峰到最低谷的最大观测损失，是衡量潜在风险的重要指标。

胜率：获利平仓仓位数 / 总仓位数 * 100%，反映了交易的成功率。请注意，若仓位在订单执行后完全平仓，其视为单一平仓仓位，若订单部分平仓，则不视为平仓仓位。

获利仓位与总仓位：获利平仓仓位数与总仓位数。

管理资产 (AUM)：带单员投资组合投资金额 + 总跟单交易投资金额。

带单保证金余额：钱包余额 + 未实现盈亏。

营业时间：自投资组合创建起算到现在的时间。

请注意，ROI 与盈亏数据每 10 分钟更新一次，让您随时掌握最新的投资动态。

项目标签及徽章介绍

币安会根据不同的表现，为项目赋予不同的标签和徽章，帮助用户快速识别优质项目，以下是部分标签的含义：

全场最佳PNL：排名前五的项目，代表盈利能力最强。

赚钱机器：跟单者PNL排名前五的项目，表明能为跟单者带来较高收益。

坚韧不拔：指定MDD水平下ROI排名前五的项目，意味着在特定风险水平下，能获得较高回报。

资产豪户：指定AUM水平下ROI排名前五的项目，代表在特定资产规模下，能实现较高收益。

稳定增长：夏普比率排名前5的项目，表明风险调整后的盈利能力较强。

了解更多不同徽章请参考币安精英交易员计划。

如何计算 ROI 与盈亏？

投资报酬率 (ROI) 反映投资组合的效率或收益，它与收益率 (净资产价值) 计算方式类似，防止资本的变化 (如储值与提领)。

投资组合累计盈亏 = 当前保证金余额 - 初始保证金余额 - 累计充值金额 + 累计提币金额

ROI（新）= 总盈亏/（初始保证金余额 + 累计充值金额）

ROI（旧）= (今日净资产价值 - 初始净资产价值) * 100%

请注意：

新ROI计算方式将适用于2025年6月19日10点（东八区时间）之后新开的项目，在此之前创建的项目仍按照旧公式计算。

为了更好的区分带单项目表现，现有的带单项目在出现以下情况时会根据新计算方式重新计算： * 利用旧计算规则出现ROI虚高的情况； * ROI和盈亏不一致（例如：盈亏为正而ROI为负）。

ROI（旧）计算方式：

投资组合创建时，其初始净资产价值为 1，进行储值或提领时，净资产价值会立即更新，在以下公式中，「T」代表储值 / 提领后的时间，「T - 1」代表储值 /提领前的时间。

储值后：T 净资产价值 = (T 保证金余额 - 储值金额) / (T - 1) 保证金余额 * (T - 1) 净资产价值

提领后：T 净资产价值 = (T 保证金余额 + 提领金额) / (T - 1) 保证金余额 * (T - 1) 净资产价值

无储值 / 提领：今日净资产价值 = 今日保证金余额 / 初始保证金余额 * 初始净资产价值

以下是一个 ROI 计算的例子，展示了不同情况下 ROI 的变化：

	第1天	第2天	第3天	第4天	第5天	第6天	第7天
保证金余额	500	400	1,400	1,550	750	250	600
投资组合当日盈亏	0	-100	0	+150	-800	0	+350
充值	-	-	1,000	-	-	-	-
提领	-	-	-	-	-	500	-
净资产价值	1	0.8	0.8	0.886	0.428	0.428	1.0272
投资回报率	0%	-20%	-20%	-11.4%	-57.1%	-57.1%	+2.72%

请注意，ROI 有其限制，举例而言，比较两笔不同的交易时，ROI 计算不会计入时间成本。

ROI（新）计算举例：

交易员A在第一日使用1,000 USDT 创建了一个带单项目。

在第1日和第7日之间，他充值了2次，每次金额为300 USDT，累计充值金额为600 USDT，在第3日提币了300 USDT。

第7日时，7日总盈亏为：

总盈亏 = 当前保证金余额 - 初始保证金余额 - 累计充值金额 + 累计提币金额

= (1,700 USDT − 1,000 USDT − 600 USDT + 300 USDT) = 400 USDT

则7日ROI 为：

ROI = 总盈亏/(初始保证金余额 + 累计新充值金额）

= [400/(1,000 USDT + 600 USDT)] x 100% = 25%

	ROI	总盈亏	初始金额	累计充值金额
第1日	0	0	1,000	0
第7日	25%	400	1,000	600

如何计算夏普比率？

夏普比率计算方式如下：

举例：

	每日ROI	每日ROI均值	每日ROI标准差	年化夏普比率
第一日	0%	0%	-	-
第二日	50%	25%	0.35	13.51
第三日	-2%	16%	0.29	10.38
第四日	-8%	10%	0.27	7.11

注：

无风险利率 = 0%；

夏普比率每12小时更新一次（01:00及13:00 UTC）；

页面展示的夏普比率为年化夏普比率；

交易开始不满30日的项目不展示夏普比率。

如何计算 MDD？

最大交易回落 (MDD) 指的是特定期间内净资产价值自最高点 (高峰) 到之后的最低点中的最大观察损失，MDD 越高，风险越高。

请注意：MDD 仅能测量投资组合经历的最大亏损大小，但不考虑重大亏损的发生频率、显示投资组合自亏损复原所需的时间，或显示投资组合是否已复原。

2025 年 6 月 19 日 10:00（东八区时间）后创建的新投资组合，使用区间累计投资回报率 (ROI) 计算此区间的 MDD。

公式

MDD=(M-N)/M*100%

M 代表期间内的最高净资产价值。

N 代表期间内高峰之后的最低净资产价值。

如何计算胜率？

获利平仓仓位数 / 总仓位数 * 100%

备注：

若仓位在订单执行后完全平仓，其视为单一平仓仓位。

若订单部分平仓，则不视为平仓仓位。

什么是智能筛选？

智能筛选器是一种创新工具，旨在一键识别交易技能出色的公域项目。

评估高质跟单项目将使用哪些标准？

要列入智能筛选，交易者必须满足以下至少一个标准：交易表现、精英交易员计划或者跟单交易表现，智能筛选数据会于每天 00:00 （UTC）更新。

交易表现（需要满足全部条件）： * 交易者在过去30天内必须交易合约至少14天； * 过去30天和90天的最大合约带单回撤应小于或等于20%； * 合约带单交易在过去30天、60天和90天的总盈亏（包括已实现和未实现）应为正； * 合约交易在过去30天、60天和90天的总盈亏（包括已实现和未实现）应为正； * 过去30天、60天和90天的合约带单交易中，合约带单交易盈利天数与总合约带单交易天数的比例应大于或等于65%； * 过去30天和60天的合约交易中，合约交易盈利天数与总合约交易天数的比例应大于或等于65%； * 过去90天的合约交易中，合约交易盈利天数与总合约交易天数的比例应大于或等于60%。

精英交易员计划：在精英交易员计划中获得精英交易员徽章

跟单交易表现： * 资产管理规模（AUM）前 20 的合约跟单项目，包含带单员和跟单员的资产管理规模（AUM）； * 7天交易量前 20 的合约跟单项目，包含带单员和跟单员的交易量；

注：

合约带单交易盈利天数：只要进行合约带单交易并在当天结束（00:00 UTC) 时账户获得盈利，盈利天数就会被累计。

合约交易盈利天数：只要进行交易并在当天结束（00:00 UTC) 时账户获得盈利，盈利天数就会被累计。

所有合约跟单交易、合约机器人、普通合约交易的表现均会包含在合约交易中。

通过深入了解币安跟单交易投资组合详情页面的各项指标，您可以更全面地评估带单员的风险承受能力和盈利水平，结合自身的投资目标，选择最适合的带单员，在币安的跟单交易中获得成功，务必记得，投资有风险，请务必谨慎评估后再做决定。

币安合约交易：优化投资组合，追踪关键绩效指标，提升盈利能力