还在为币圈的波动而焦虑吗？想让交易更智能、更高效吗？币安合约网格交易应运而生，它就像一位不知疲倦的交易助手，24小时不间断地为您在设定的价格区间内低买高卖，自动执行交易策略。本文将深入浅出地介绍币安合约网格交易，教您如何设置多头/空头网格，并详细解析盈亏计算方式，让您轻松掌握这一强大的交易工具，在币安合约市场中运筹帷幄，决胜千里。无论您是币圈新手还是资深交易员，都能从中获得有价值的信息，助力您在数字货币交易中取得更大的成功。
什么是合约网格交易？
合约网格交易是一种交易机器人，可以自动买卖期货合约，它的设计理念是在设定的价格范围内，以预设的时间间隔在市场上下单，尤其适用于价格在一定范围内波动的市场，通过小幅度的价格波动来获取利润，这种技术可以有效地捕捉市场中的微小波动，实现利润的积累。
更多详情请参照币安官方的合约网格交易介绍。
什么是多头/空头网格交易？
多头/空头网格交易是一种流行的算法交易策略，用户可以通过网格交易系统的交易机器人跟随市场趋势进行交易，交易员可以根据自己的分析决定是否在建立网格时开立初始仓位（多头或空头），同时在预设的时间间隔下出限价买单和限价卖单，以通过市场波动和区间震荡走势获利。
例如，交易者可以开启 BTCUSDT 的初始多头仓位，以表达对比特币的看涨观点，交易者可以设定网格交易机器人在 BTCUSDT 市场价格向下每 1,000 USDT 挂出买单，同时在 BTCUSDT 市场价格向上每 1,000 USDT 挂出卖单，因此交易者能够使用网格交易系统跟随潜在趋势进行交易。
就多头和空头网格，您可以选择是否在建立网格时开立初始仓位，如果您选择开立初始仓位，则会在多头网格开立多头仓位，并在空头网格开立多头仓位，中性网格建立时不会开仓。
拥有初始仓位如何影响您的多/空网格？
- 若您选择开立初始仓位：如果市场方向与开立的网格一致，则您有可能获得更多收益，但是，如果市场走向相反，您也可能会损失更多。
- 若您选择不开立初始仓位：在这种情况下，其设置类似于中性网格，中立网格可能会先买入后卖出，或先卖出后买入，具体取决于市场趋势，另一方面，多头网格会先买后卖，而空头网格会先卖后买。
如何设定合约网格交易机器人？
网格交易机器人会根据您设定的参数，以系统性方式执行限价买卖单，以下为您介绍设定第一个多头/空头网格交易机器人的方法：
- 登入您的币安帐户，并前往 [币安合约概览 ]，点击 [交易机器人] - [合约网格]。
您也可以从币安合约首页 点击 [交易机器人] - [合约网格]，进入合约网格交易介面。
如果您是使用币安 App，请前往 [合约] - [U 本位合约] 或 [币本位合约]，点击仓位区域的 [合约网格]。
- 您需要选择的第一个参数为部署交易机器人的合约，本次我们将使用 BTCUSDT 永续合约作为范例。
- 在网格交易面板上，输入多头/空头网格交易机器人的参数，必填的参数为：
- 价格范围的上下限；
- 于设定的价格范围内欲下单的订单数量；
- 每个网格订单之间的价差；
- 起始保证金。
如果目前市场价格超出网格交易的范围，合约网格交易机器人初始时将不会开立任何仓位。
- 分配仓位的初始保证金，系统将会依据网格数量、杠杆及您设定的价格范围计算您的初始保证金数值，请注意，若网格越密集，则相对对应的初始保证金金额越高。
请注意，每个网格订单的名目价值需符合最低门槛，您可以降低网格数量或增加初始保证金，以确保每个网格的最低名目价值符合要求。
初始保证金不足提醒
当初始保证金低于最低门槛时，系统将会通知您补足最低初始保证金，以启用网格交易机器人。
请确保保证金余额高于维持保证金，以避免强行平仓发生。
- 点击 [建立] 以进行网格订单下单。
进阶设定
触发价格
网格交易机器人亦具有进阶功能，可让您改善仓位和风险管理，其中之一为触发价格，触发价格为启动网格交易机器人的预设价格水准，如此您便能掌控系统启动的市场条件门槛基准。
当网格交易触发时，系统会根据您的参数将资产价格范围划分为数个网格水准，并于各价格水准挂单，当资产价格下跌时，买单将会执行，并立即挂出价格更高的卖单，当价格上涨时，一旦卖单执行，就会立即以更低的价格下买单，该机器人使您可以买低卖高，并透过市场波动获利。
止损
除此之外，您可以为您的网格仓位设置停损，资产的价格低于或高于停损范围后，您的整个往个仓位将会被关闭，本功能保护您的仓位在市场表现不如预期时免于巨额的亏损。
您也可以设定网格止损触发终止时是否继续持有未平仓位。
建立时开立仓位
启用 [建立时开仓] 可在建立网格时自动以市价开仓；停用时，系统在建立网格后不会为您开仓，此功能仅适用于非追踪网格。
若欲监控交易活动，请点击 [执行中] 标签以查询网格交易详情。
若欲结束网格交易系统，请点击 [结束]。
U 本位合约空头网格范例
假设空头网格机器人设定的价格范围介于 9,800 USDT 和 10,200 USDT 之间，且网格数量为 4。
假设每个价格的限价卖单数量为 1，且市价 (最近一笔交易的价格) 为 10,010 USDT。
若开立初始仓位：
下列情境为您示范开立初始仓位的空头网格交易机器人的启动方式：
价格方向：
- 10,200 USDT 卖
- 10,100 USDT 卖
- 10,000 USDT 卖
- 9,900 USDT 卖
- 9,800 USDT 出售 (未启用)
在这种情况下，最低的限价卖单 (9,800 USDT) 已排除，且后续的卖单由 9,900 USDT 开始下单至 10,200 USDT 为止，如果初始仓位以介于 9,900 USDT 至 10,000 USDT 间的价格完成交易，初始网格订单数量即为 2。
由于目前的市场价格为 10,010 USDT，因此价格为 9,900 USDT 和 10,000 USDT 的卖单将会以初始仓位成交，一旦初始仓位成交，买单即会以次低价格下单，网格限价单更新如下：
价格方向：
- 10,200 USDT 卖
- 10,100 USDT 卖
- 10,000 USDT -
- 9,900 USDT 买
- 9,800 USDT 买
总结来说，就空头网格交易机器人而言，第一张限价卖单会触发初始空头仓位，与此同时，后续的限价卖单将会开始由下至上下单，直到您所设定的网格上限为止，初始空头仓位触发后，限价买单将会随之依据您的机器人参数于市场下单。
同样的，多头网格交易机器人将于第一笔限价买单成交后启动，随后，所有网格订单将会完成挂单。
未开立初始仓位：
以下情境为您说明没有初始仓位的空头网格将如何启动：
价格方向：
- 10,200 USDT 卖
- 10,100 USDT 卖
- 10,000 USDT -
- 9,900 USDT -
- 9800 USDT -
在这种情况下，由于目前的市场价格为 10,010 USDT，因此只会高于市价的 10,200 美元和 10,100 美元两张卖单会下单，同时没有买单，因此没有初始仓位，若市场价格上涨至 10,110，则会执行价格为 10,100 的卖单，并开立空头仓位，网格限价单更新如下：
价格方向：
- 10,200 USDT 卖
- 10,100 USDT -
- 10,000 USDT 买
- 9,900 USDT -
- 9800 USDT -
总而言之，当建立空头网格并选择不开初始仓位时，初始挂单可能少于网格总数，只有卖单会以高于市价下单。
多头网格的逻辑类似，最初只会下达低于市场价格的买单。
备注：
- 网格的初始挂单少于网格总数，且无法查看所有的挂单；
- 如果市场朝相反方向波动，您可能会因为一开始没有开仓而错过市场时机。
多/空网格启动与立即执行订单
网格订单是如何设定的？
一般规则
- 启动网格策略时，您设定的网格线数量将会决定价格范围内的下单数量。
- 举例而言，若您启动了 12 个网格的网格策略，则会在价格范围内会下 12 笔间隔相同的订单。
- 订单之间的间距根据为网格设定的整体价格范围、设定的网格线数量以及使用算术或几何网格间距进行计算。
多/空网格中的初始订单位置与中立网格有何差异？
中立网格在启动时将订单平均分布于当前市场价格上下，这代表第一笔触发的订单会根据价格变动建立新的多头或空头仓位，若价格上升，会触发卖单，以初始空头仓位开始网格，若价格下降，会触发买单，网格策略会以多头仓位开始。
与中性网格不同，多头网格 (初始开仓) 将在启动时 (T+0) 仅下单高于当前价格的买单，其目标为高价买单在网格启动时以接近最新价格成交，立即建立多头仓位，成交的买单接着会以卖单 (T+1) 取代。
若依照相同逻辑，空头网格最初只会在启动时于当前价格之下下卖单，以建立空头仓位，其目标为低价卖单在网格启动时 (T+0) 以接近最新价格成交，立即建立空头仓位，成交的卖单接着会以买单 (T+1) 取代。
- 高于最新价格的多头订单很有可能会在启动时以接近最新价格执行，建立大小相当于初始执行订单合并大小的多头仓位。(T+1)
- 已执行的多头订单接着会自动以卖单取代，并反映在网格预览中。
- 请注意，网格预览系反映 T+1 的网格订单，而非 T+0，您会在 K 线图中看见网格预览买单与卖单的组合，而非网格启动后立即设定的初始订单 (对应 T+0)。
初始订单配置的逻辑可让多头网格透过限价买单接近当前市场价格成交，以建立初始多头仓位，如预期出现上升趋势，上述限价单建立的多头仓位便能以网格范围内较高的价格水平卖出并获利。
与多头网格类似，空头网格透过限价卖单接近当前市场价格成交，以建立初始空头仓位，如预期出现下降趋势，空头仓位便能以网格范围内较低的价格买回，令空头仓位以更有利的价格平仓。
范例
您已在 ETHUSDT 建立多头网格，并选择开立初始仓位：
- ETHUSDT 价格：1,650.70 USDT
- 网格数量：5 (等差)
- 初始投资：100 USDT
- 价格范围：1620 - 1800 USDT
此为 5 个网格的多头网格，故系统会在网格确认后开始下 5 笔限价买单，建立初始多头仓位。
考量网格启动时的范围与 ETHUSDT 价格，上述 5 笔限价单中有 4 笔高于网格启动时 (T+0) 的最新价格。
因此 4 笔高于当前市场价格的限价单会立即执行，建立您的初始多头仓位。
成交的限价买单紧接着由填入网格上半 (T+1) 的卖单取代。
进行中网格交易机器人订单
K 线图网格交易机器人订单预览
T+1 的初始多头仓位大小由高于当前价格的网格数量组成，与执行的初始限价买单数量相应。
反映 4 张市价买单后，您的初始仓位大小会是 4 * 0.027 ETH = 0.108 ETH，相当于初始入场价格 1,650.72 USDT 当中的 178.28 USDT。
如何计算多头/空间网格盈亏？
多头/空头网格交易机器人的盈亏计算需同时考虑已媒合总收益、未媒合盈亏以及仓位的资金费用，在此情况下，已完成的交易将会记录为已媒合交易，而部分完成的交易将会记录为未媒合交易，已媒合交易代表网格交易机器人中的每一个空头仓位 (或多头仓位) 皆已和对应的买单 (或卖单) 媒合。
指标定义方法：
- 未配对盈亏：未配对网格交易盈亏。
- 未媒合盈亏 = 总收益 - 已媒合收益 - 资金费用。
- 总利润：启动交易后的已配对总收益和未配对盈亏。
- 总收益 = 已实现收益 + 未实现盈亏 + 资金费用收益。
- 总投资回报率：投资回报率 (ROI) = 总收益 / 初始保证金 * 100％。
- 年化收益率：年化总收益率 (APR)。
- APR = ROI * 年 / T (T 即为机器人执行时长)。
如何计算网格交易机器人的总收益？
您可以使用已实现收益、未实现盈亏和资金费用来计算总收益：
总收益 = 已实现净收益 + 未实现盈亏 + 资金费用
让我们使用 U 本位合约网格作为范例，假设此交易对的正值资金费率为 0.01%。
- 计算已实现净收益。
已实现净收益 = 已实现总收益 - 网格交易机器人中所有已完成订单的手续费总额
备注：
- 每笔交易所支付的手续费可在 [交易历史记录] 查看。
- 您可以在网格详情页面中查看已实现净收益。
假设 已实现总收益 = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002) = 0.38535442
- 计算未实现盈亏。
未实现盈亏是基于开仓时最新价格和开仓价格之间的价差计算，您可至 [仓位和订单] 视窗查看未实现盈亏和开仓价格。
- 计算总收益。
总收益 = 已实现净收益 + 未实现盈亏 + 资金费用
= 0.38535442 + 0.26 + 53.5 * 0.01%
= 0.65070442 USDT
- 计算未媒合收益。
未配对收益为未配对之成交网格订单的未实现收益。
未媒合盈亏 = 总收益 - 已媒合收益 - 资金费用
= 0.65070442 USDT - 0.60454353 USDT - 53.5 * 0.01%
= 0.04081119 USDT
仓位如何配对？
仓位使用先进后出 (FILO) 的方法配对，透过 FILO 方法，先成交的订单将会最后进行配对。
范例
假设多头网格交易机器人以下列顺序成交：
价格方向排序：
- 10,200 USDT 买 第 1
- 10,100 USDT 买 第 2
- 10,000 USDT 买 3 日
需配对的相应卖单将会依下列顺序排序：
价格方向排序配对排序：
- 10,200 USDT 买 第 1 3 日
- 10,100 USDT 买 第 2 第 2
- 10,000 USDT 买 3 日 第 1
最新的买单 (10,000 USDT) 将会与相对对应的 10,100 USDT 卖单配对，随后剩余的买单将会以更高卖价进行配对。
