开仓均价是指在期权交易中,具有相同到期日、行权价和类型的期权所形成的仓位,通过加仓或减仓影响其计算,具体公式为开仓均价等于交易前开仓均价与本次交易开仓均价的加权平均;仓位市值则是根据期权标记价格和持仓数量计算得出,公式为标记价格乘以合约乘数再乘以仓位数量的绝对值;未实现盈亏反映当前持仓的盈亏情况,随着标记价格的变化而波动,其计算方式为标记价减去开仓均价再乘以合约乘数与仓位数量;已实现盈亏则是考虑交易手续费及手动减仓的盈亏情况,计算方式为扣除的手续费加上手工减仓的盈亏;期权到期盈亏根据到期时执行价格与标的物市价的关系进行计算,包含平值、虚值与实值期权的不同处理方式,最终盈亏需扣除行权费,以上所有内容适用于Gate平台,具体细节可参考相关链接。
开仓均价
具有相同到期日、行权价和类型的期权,会被视为一个仓位。如在该仓位上进行加仓或减仓,开仓均价会受到影响,计算方式如下:
开仓均价 = ( 交易前开仓均价 × 交易前仓位大小 + 本次交易开仓均价 × 本次变动仓位数量 ) / (交易前仓位大小 + 本次变动仓位数量)
仓位市值
仓位市值根据期权标记价格和持仓数量计算得出,计算方式如下:
仓位市值 = 标记价格 x 合约乘数 x ABS(仓位数量)
未实现盈亏
未实现盈亏反映现有持仓对标当前标记价格的盈亏情况,会随着标记价格变动有所浮动,具体计算方式如下:
未实现盈亏 = ( 标记价 - 开仓均价 ) × 合约乘数 × 仓位数量
已实现盈亏
已实现盈亏反映持仓期间涉及的交易手续费及手动减仓的盈亏情况,计算方式如下:
已实现盈亏 = 扣除的手续费 + 手工减仓盈亏
关于期权手续费的详细计算,可参考期权手续费说明。
期权到期盈亏
期权到期时,需要根据到期时,执行价格与标的物市价的关系计算,可能场景如下:
场景一:平值/虚值期权→不行权,期权失效
期权买方不会行权,仓位盈亏 = 0
场景二:实值期权→行权,结算盈亏
盈亏计算方法如下:
盈亏 = ( 结算价 - 行权价 ) × 合约乘数 × 仓位数量 - 行权费
请注意:期权到期盈亏计算只考虑仓位建立后的盈亏情况,并不包含权利金。
关于实值、平值及虚值期权的说明,请参考期权产品介绍
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